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亚式回望期权(期权种类)

亚式回望期权(期权种类)

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  • 外汇期权交易按照内容可以分为 __________ 与__________;外汇期权交易按照履约方式...
  • 精通MATLAB金融计算的目录 MATLAB金融
  • 什么是障碍期权,亚式期权,两值期权,任选期权,复合期权,回望期权?
  • 期权是什么意思?
  • 期权分哪两个基本类型
  • 富祥二元期权的二元期权双平台介绍
  • 期权交易有哪几种类型
  • Q1:外汇期权交易按照内容可以分为 __________ 与__________;外汇期权交易按照履约方式...

    外汇期权交易按照内容可以分为 现货期权交易 与 外汇期货期权交易;
    外汇期权交易按照履约方式可以分为 欧式期权 与 美式期权。

    Q2:精通MATLAB金融计算的目录 MATLAB金融

    5.1 瑞士再保险公司的案例 66
    5.2 金融工具箱 67
    5.2.1 主要功能 68
    5.2.2 体系结构 68
    5.2.3 主要函数 69
    5.2.4 GUI工具 70
    5.3 金融衍生品工具箱 71
    5.3.1 主要功能 71
    5.3.2 体系结构 72
    5.3.3 主要函数 73
    5.3.4 GUI工具 73
    5.4 固定收益工具箱 75
    5.4.1 主要功能 75
    5.4.2 体系结构 75
    5.4.3 主要函数 76
    5.5 本章小结 77 6.1 日期和货币数据处理 78
    6.1.1 日期数据格式 78
    6.1.2 日期型数据处理函数 79
    6.1.3 非交易日数据 87
    6.1.4 货币格式转换 88
    6.2 MATLAB图表操作 89
    6.2.1 图表窗口的创建 89
    6.2.2 图表数据的保存和载入 90
    6.2.3 图表窗口的坐标 92
    6.3 线型图的含义和绘制 94
    6.3.1 线型图的含义 94
    6.3.2 线型图函数 95
    6.4 烛型图 96
    6.4.1 烛型图的含义 96
    6.4.2 烛型图函数 97
    6.5 移动平均线 98
    6.5.1 移动平均线的含义 98
    6.5.2 移动平均线的计算 98
    6.6 布林带 99
    6.6.1 布林带的计算 100
    6.6.2 布林带的函数 102
    6.7 动态数据获取 103
    6.7.1 创建定时器 103
    6.7.2 Callback函数的参数 106
    6.7.3 定时器使用实例 107
    6.8 本章小结 110 7.1 债券的基本概念 111
    7.1.1 现金流的时间价值 111
    7.1.2 现值和终值的计算 112
    7.1.3 债券报价方式 114
    7.1.4 报价和交割价 115
    7.2 基本固定收益工具和利率 116
    7.2.1 基本固定收益工具 116
    7.2.2 利率的计量 116
    7.3 日期计量的SIA标准 117
    7.3.1 中长期国债的定价 118
    7.3.2 市政债券的定价 120
    7.3.3 大额存单国库券的定价 121
    7.4 固定收益证券的属性 121
    7.4.1 固定收益证券数据的属性 121
    7.4.2 收益率计算 122
    7.4.3 价格计算 128
    7.4.4 敏感性分析 137
    7.5 固定收益证券的数据管理 140
    7.5.1 Instrument型数据 140
    7.5.2 Excel数据的读写 146
    7.5.3 其他格式数据的读写 149
    7.6 本章小结 151 8.1 利率期限结构计算 152
    8.1.1 利息债券收益率 152
    8.1.2 构建收益率曲线 152
    8.1.3 Bootstrapping算法 154
    8.1.4 利率期限结构计算函数 157
    8.1.5 远期利率计算 158
    8.1.6 期限结构曲线插值 162
    8.2 基于利率期限结构
    8.2 定价技术 163
    8.2.1 利率期限结构的表示 163
    8.2.2 债券定价技术 166
    8.2.3 现金流定价技术 167
    8.2.4 互换定价技术 169
    8.2.5 产品定价函数及敏感性
    8.2.5 分析函数 171
    8.2.6 Instrument型数据的构建 172
    8.3 利率模型 175
    8.3.1 利率模型分类 175
    8.3.2 HL模型 175
    8.3.3 变方差HL模型 179
    8.3.4 HL模型意义 185
    8.4 BDT模型 186
    8.4.1 BDT模型的构建 186
    8.4.2 BDT模型的实现 189
    8.5 HW和BK模型 190
    8.5.1 三叉树的基本形态 191
    8.5.2 HW模型的构建 191
    8.5.3 HW模型的Q参数 196
    8.5.4 BK模型简介 197
    8.5.5 HW和BK模型的实现 198
    8.6 HJM模型 200
    8.6.1 HJM模型简介 200
    8.6.2 HJM模型的实现 200
    8.7 利率模型定价 202
    8.7.1 利率模型的输入变量 202
    8.7.2 产品的定价 204
    8.8 本章小结 208 9.1 无套利和Black-Scholes方程 209
    9.1.1 单步二叉树模型 209
    9.1.2 风险中性定价 210
    9.1.3 套利的数学模型 211
    9.1.4 Black-Scholes模型假设 211
    9.1.5 Black-Scholes方程 212
    9.2 欧式期权的影响因素 214
    9.2.1 欧式期权定价函数 214
    9.2.2 欧式期权的希腊字母 215
    9.3 欧式期权的风险度量 217
    9.3.1 欧式期权希腊字母函数 217
    9.3.2 期货期权定价函数 219
    9.3.3 隐含波动率计算 220
    9.4 期权价格的数值求解 221
    9.4.1 多期二叉树模型 221
    9.4.2 CRR模型 223
    9.4.3 EQP模型 224
    9.4.4 ITT模型 225
    9.5 MATLAB中的CRR模型 225
    9.5.1 资产价格二叉树 225
    9.5.2 定价函数 228
    9.5.3 其他定价函数 231
    9.5.4 希腊字母计算 232
    9.6 MATLAB中的EQP模型 232
    9.6.1 资产价格二叉树 233
    9.6.2 二叉树的等价式 235
    9.6.3 定价函数 237
    9.6.4 其他定价函数 239
    9.7 有限差分法定价 239
    9.7.1 有限差分法简介 239
    9.7.2 自变量的离散化 240
    9.7.3 隐式差分解法 241
    9.7.4 方程的边界条件 242
    9.8 本章小结 244 10.1 投资组合基础概念 245
    10.1.1 价格序列和收益率
    10.1.1 序列间的相互转换 245
    10.1.2 方差、协方差与相关系数 248
    10.1.3 线性规划问题的提出和
    10.1.3 标准化 250
    10.2 资产组合风险-收益计算 251
    10.2.1 资产组合的收益率和
    10.2.1 方差 251
    10.2.2 收益率和标准差的计算 251
    10.2.3 VaR的计算 253
    10.3 资产组合有效前沿 254
    10.3.1 资产有效前沿概念 254
    10.3.2 简单约束条件下的资产
    10.3.2 组合有效前沿 255
    10.3.3 复杂约束条件下的
    10.3.3 资产组合有效前沿 258
    10.3.4 随机模拟法确定资产
    10.3.3 组合有效前沿 260
    10.4 资产配置 262
    10.4.1 资产配置问题概述 262
    10.4.2 资产配置问题求解 263
    10.5 本章小结 264 11.1 普通香草期权 265
    11.2 执行条件不同的奇异期权 265
    11.2.1 百慕大期权 266
    11.2.2 复合期权 266
    11.3 Shout Options 267
    11.3.1 Shout Options简介 267
    11.3.2 Shout Options估值 268
    11.3.3 Shout Options定价程序 269
    11.4 亚式期权 271
    11.4.1 亚式期权简介和分类 271
    11.4.2 亚式期权的解 272
    11.5 亚式期权数值解法 274
    11.5.1 二叉树的路径函数 275
    11.5.2 平均价格的确定 276
    11.5.3 回溯法计算期权价格 276
    11.5.4 定价实例 277
    11.5.5 亚式期权定价程序 279
    11.6 回望期权 281
    11.6.1 回望期权简介 281
    11.6.2 定价的二叉树方法 283
    11.6.3 回望期权定价程序 287
    11.7 障碍期权 288
    11.7.1 障碍期权简介 288
    11.7.2 障碍期权定价实例及程序 290
    11.8 二值期权 292
    11.8.1 二值期权简介 292
    11.8.2 二值期权定价程序 293
    11.9 基于多资产的期权 294
    11.9.1 蒙特卡罗模拟 294
    11.9.2 相关随机变量的路径
    11.9.2 生成和Cholesky分解 298
    11.9.3 价差期权 299
    11.9.4 彩虹期权 301
    11.10 本章小结 302

    Q3:什么是障碍期权,亚式期权,两值期权,任选期权,复合期权,回望期权?

    Hi我
    要交了 会的朋友请在2011年6月20晚8点之前帮我传下 谢谢
    希望采纳

    Q4:期权是什么意思?

    你好
    期权就是这样:
    比如你要买个东西,觉得3个月后的价格回很便宜,于是交给卖方期权定金,比如说是交易金额的1%.现在的价格是100块,你先交了1块保证金.然后3个月后,这东西成500块了!他就[必须]以100块钱的价格卖给你!!!等于你用101块价格买了500块的东西.
    然后,如果3个月以后,价格成为50块了,那你就[不必]买这东西了.
    就是说,到了期权执行的日期或时间段,你有买这东西的权利,然而没有买这东西的义务.
    上面是买入期权,卖出期权就是你把价格看跌,交定金,然后3个月后,你用现在的高价卖了这个东西,他必须买.
    我说明白了吗?

    Q5:期权分哪两个基本类型

    看跌/看涨期权

    Q6:富祥二元期权的二元期权双平台介绍

    ①界面更直观更加一目了然。
    ②1秒钟快速锁定交易,更精准。
    ③一触式、范围期权等多种超高回报期权,对冲成本更低,更灵活的市场应对。
    ④更专业的K线图工具,研究、画图技术分析一步到位。
    ⑤新增交易策略计算器,蜡烛图,分析指标,画图工具,放大缩小,图表捕捉等实用工具。 ①界面简洁交易灵活、容易上手,适合新手。
    ②界面带有技术分析指标供参考,不懂技术也会判断涨跌。
    ③交易连续性高、连续下单快速锁定行情。
    ④更全面的期权类型:标准、配对、长期、短期、阶梯、一触式,多类型对冲套利,灵活匹配投资组合。
    ⑤拥有提前平仓、加倍和延期等功能风险最小化、收益最大化。

    Q7:期权交易有哪几种类型

    1.买方期权(Call Option)。它也称延买期权或看涨期权或敲进,是指买家有权以双方预先协定的价格在规定期内购买一个远期商品(包括金融商品,下同)合同。买时要支付期权费。
    2.卖方期权(Put Option)。它也称延卖期权或看跌期权或敲出,是指买方有权以双方预先协定的价格在规定期内出售一个远期商品合同。
    3.双重期权(Double Option)。它是指期权买方在一定时期内有权选择以预先确定的价格买进,也有权选择以该价格卖出商品合约。它实际上是上两种方式的组合。

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